
Die Kolmogorovsche Maximal-Ungleichung
Author
Participating institute
Institut für Stochastik (STOCH)
Fakultät für Mathematik (MATH)
Genre
Description
Sind $X_1, \ldots, X_n$ stochastische unabhängige Zufallsvariablen mit existierenden zweiten Momenten, und ist $S_k$ die Summe der $X_j - E(X_j)$, wobei über $j$ von $1$ bis $k$ summiert wird, so besagt die Maximalungleichung von Kolmogorov, dass die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens eines der $S_k$, $k =1, \ldots, n,$ dem Betrage nach mindestens gleich einem Wert $\varepsilon$ ist, nach oben durch $V(S_n)/\varepsilon^2$ abgeschätzt werden kann. In diesem Video wird diese Ungleichung bewiesen.
Keywords
Kolmogorovsche Maximalungleichung
Duration (hh:mm:ss)
00:09:16
Published on
10.05.2021
Subject area
License
Creative Commons Attribution – NonCommercial – NoDerivatives 4.0 International
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Video Codec | h264 |
Media URL
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