Modellierung mehrstufiger stochastischer Vorgänge

Autor

Norbert Henze

Beteiligtes Institut

Institut für Stochastik (STOCH)
Fakultät für Mathematik (MATH)

Genre

Lehrmaterialien

Beschreibung

In diesem Video wird gezeigt, wie man mithilfe einer Startverteilung und Übergangswahrscheinlichkeiten mehrstufige stochastische Vorgänge modelliert. Das Szenario ist insofern elementar, als nur endliche oder abzählbar-unendliche Grundräume betrachtet werden. Es zeigt sich, dass die aus der Schule bekannte sogenannte erste Pfadregel eine Definition ist, die sich aus der Prozentrechnung ergibt.

Schlagwörter

Stochastik, mehrstufige stochastische Vorgänge, Modellierung, Startwahrscheinlichkeit, Übergangswahrscheinlichkeit

Laufzeit (hh:mm:ss)

00:15:08

Publiziert am

11.05.2021

Fachgebiet

Mathematik

Lizenz

Creative Commons Namensnennung – Nicht kommerziell – Keine Bearbeitungen 4.0 International