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Anleitung zum Publizieren

Modellierung mehrstufiger stochastischer Vorgänge

Autor

Norbert Henze

Beteiligtes Institut

Institut für Stochastik (STOCH)
Fakultät für Mathematik (MATH)

Genre

Lehrmaterialien

Beschreibung

In diesem Video wird gezeigt, wie man mithilfe einer Startverteilung und Übergangswahrscheinlichkeiten mehrstufige stochastische Vorgänge modelliert. Das Szenario ist insofern elementar, als nur endliche oder abzählbar-unendliche Grundräume betrachtet werden. Es zeigt sich, dass die aus der Schule bekannte sogenannte erste Pfadregel eine Definition ist, die sich aus der Prozentrechnung ergibt.

Schlagwörter

Stochastik, mehrstufige stochastische Vorgänge, Modellierung, Startwahrscheinlichkeit, Übergangswahrscheinlichkeit

Laufzeit (hh:mm:ss)

00:15:08

Publiziert am

11.05.2021

Fachgebiet

Mathematik

Lizenz

Creative Commons Namensnennung – Nicht kommerziell – Keine Bearbeitungen 4.0 International

Auflösung 1280 x 720 Pixel
Seitenverhältnis 16:9
Audiobitrate 127103 bps
Audio Kanäle 2
Audio Codec aac
Audio Abtastrate 48000 Hz
Gesamtbitrate 234684 kbps
Farbraum yuv420p
Container mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2
Medientyp video/mp4
Dauer 908 s
Dateiname DIVA-2021-165_hd.mp4
Dateigröße 26.640.135 byte
Bildwiederholfrequenz 25
Videobitrate 101490 kbps
Video Codec h264

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