Modellierung mehrstufiger stochastischer Vorgänge

Author

Norbert Henze

Participating institute

Institut für Stochastik (STOCH)
Fakultät für Mathematik (MATH)

Genre

Lehrmaterialien

Description

In diesem Video wird gezeigt, wie man mithilfe einer Startverteilung und Übergangswahrscheinlichkeiten mehrstufige stochastische Vorgänge modelliert. Das Szenario ist insofern elementar, als nur endliche oder abzählbar-unendliche Grundräume betrachtet werden. Es zeigt sich, dass die aus der Schule bekannte sogenannte erste Pfadregel eine Definition ist, die sich aus der Prozentrechnung ergibt.

Keywords

Stochastik, mehrstufige stochastische Vorgänge, Modellierung, Startwahrscheinlichkeit, Übergangswahrscheinlichkeit

Duration (hh:mm:ss)

00:15:08

Published on

11.05.2021

Subject area

Mathematics

License

Creative Commons Attribution – NonCommercial – NoDerivatives 4.0 International