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Anleitung zum Publizieren

Erwartungswerte von Funktionen von Zufallsvariablen (elementar)

Autor

Norbert Henze

Beteiligtes Institut

Institut für Stochastik (STOCH)
Fakultät für Mathematik (MATH)

Genre

Lehrmaterialien

Beschreibung

Sowohl die Varianz einer Zufallsvariablen $X$ als auch die Kovarianz zwischen zwei Zufallsvariablen $X$ und $Y$ sind Erwartungswerte der Gestalt $\mathbb{E}(g(X))$ bzw. $\mathbb{E}(g(X,Y))$, wobei $g$ eine reelle Funktion einer reellen Variablen bzw. von zwei reellen Variablen sind. In diesem Video wird unter Zugundelegung eines endlichen Wahrscheinlichkeitsraum für die auftretenden Zufallsvariablen das Konzept des (leider irreführenden) Begriffs "Erwartungswert" beleuchtet, und es werden unter anderem die oft nur als Rezept mitgeteilten Rechenregeln zur Berechnung von Varianz und Kovarianz hergeleitet. Für das Video muss man jedoch keinen dieser beiden Begriffe kennen.

Schlagwörter

Stochastik, Erwartungswert, Funktionen von Zufallsvariablen

Laufzeit (hh:mm:ss)

00:14:42

Publiziert am

11.05.2021

Fachgebiet

Mathematik

Lizenz

Creative Commons Namensnennung – Nicht kommerziell – Keine Bearbeitungen 4.0 International

Auflösung 1280 x 720 Pixel
Seitenverhältnis 16:9
Audiobitrate 127049 bps
Audio Kanäle 2
Audio Codec aac
Audio Abtastrate 48000 Hz
Gesamtbitrate 227852 kbps
Farbraum yuv420p
Container mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2
Medientyp video/mp4
Dauer 882 s
Dateiname DIVA-2021-169_hd.mp4
Dateigröße 25.131.846 byte
Bildwiederholfrequenz 25
Videobitrate 94714 kbps
Video Codec h264

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