Das Teilfolgenkriterium für stochastische Konvergenz
Author
Participating institute
Institut für Stochastik (STOCH)
Genre
Description
Die fast sichere und die stochastische Konvergenz sind zwei grundlegende Konvergenzbegriffe der Stochastik. Das Teilfolgenkriterium für stochastische Konvergenz verknüpft beide Begriffe. Es besagt, dass eine Folge (X_n) von Zufallsvariablen genau dann stochastisch gegen eine Zufallsvariable X konvergiert, wenn es zu jeder Teilfolge von (X_n) eine weitere Teilfolge gibt, die fast sicher gegen X konvergiert. In diesem Video wird dieses Teilfolgenkriterium bewiesen, und es wird dessen Nützlichkeit anhand der Vererbungseigenschaft von stochastischer Konvergenz unter stetigen Abbildungen illustriert. Dieses Video setzt voraus, dass man die Begriffe der fast sicheren und der stochastischen Konvergenz bereits kennt, siehe hierzu https://mediaservice.bibliothek.kit.edu/#/details/DIVA-2019-188
Keywords
Stochastik, stochastische Konvergenz, Teilfolgenkriterium
Duration (hh:mm:ss)
00:09:19
Published on
02.11.2022
Subject area
License
Creative Commons Attribution – NonCommercial – ShareAlike 4.0 International
| Resolution | 1280 x 720 Pixel |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Audio bitrate | 64985 bps |
| Audio channels | 1 |
| Audio Codec | aac |
| Audio Sample Rate | 48000 Hz |
| Total Bitrate | 196316 bps |
| Container | mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 |
| Duration | 558.640000 s |
| Filename | DIVA-2022-385_mp4.mp4 |
| File Size | 13.708.789 byte |
| Frame Rate | 25 |
| Video Bitrate | 125227 bps |
| Video Codec | h264 |
Media URL
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