KIT-Bibliothek

Verteilungskonvergenz 4 (äquivalente Kriterien)

Author

Norbert Henze

Participating institute

Institut für Stochastik (STOCH)

Genre

Lehrmaterialien

Description

In diesem Video zur Verteilungskonvergenz wird gezeigt, dass die Verteilungskonvergenz einer Folge $(X_n)$ reellwertiger Zufallsvariablen gegen eine Zufallsvariable $X$ gleichbedeutend damit ist, dass für jede stetige beschränkte Funktion $h$ die Folge der Erwartungswerte von $h(X_n)$ gegen den Erwartungswert von $h(X)$ konvergiert. Diese Eigenschaft ist der Ansatz, um Verteilungskonvergenz auch für Zufallsvariablen zu definieren, die Werte in allgemeinen metrischen Räumen annehmen.

Keywords

Stohastik, Verteilungskonvergenz, äquivalente Kriterien

Duration (hh:mm:ss)

00:11:02

Published on

02.11.2022

Subject area

Mathematics

License

Creative Commons Attribution – NonCommercial – ShareAlike 4.0 International

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