Verteilungskonvergenz 4 (äquivalente Kriterien)

Autor

Norbert Henze

Beteiligtes Institut

Institut für Stochastik (STOCH)

Genre

Lehrmaterialien

Beschreibung

In diesem Video zur Verteilungskonvergenz wird gezeigt, dass die Verteilungskonvergenz einer Folge $(X_n)$ reellwertiger Zufallsvariablen gegen eine Zufallsvariable $X$ gleichbedeutend damit ist, dass für jede stetige beschränkte Funktion $h$ die Folge der Erwartungswerte von $h(X_n)$ gegen den Erwartungswert von $h(X)$ konvergiert. Diese Eigenschaft ist der Ansatz, um Verteilungskonvergenz auch für Zufallsvariablen zu definieren, die Werte in allgemeinen metrischen Räumen annehmen.

Schlagwörter

Stohastik, Verteilungskonvergenz, äquivalente Kriterien

Laufzeit (hh:mm:ss)

00:11:02

Publiziert am

02.11.2022

Fachgebiet

Mathematik

Lizenz

Creative Commons Namensnennung – Nicht kommerziell – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International