
Verteilungskonvergenz 5 (Fallstricke und Lemma von Slutsky)
Author
Participating institute
Institut für Stochastik (STOCH)
Genre
Description
In diesem fünften Video zur Verteilungskonvergenz reeller Zufallsvariablen geht es um zwei Fallstricke und ein wichtiges Resultat im Umgang mit diesem Konvergenzbegriff. Im Gegensatz zur fast sicheren Konvergenz, zur stochastischen Konvergenz und zur Konvergenz im $p$-ten Mittel gilt bei der Verteilungskonvergenz nicht unbedingt, dass aus der Verteilungskonvergenz von $X_n$ gegen $X$ und $Y_n$ gegen $Y$ die Verteilungskonvergenz von $X_n+Y_n$ gegen $X +Y$ folgt. Ein zweiter Fallstrick betrifft die Verteilungkonvergenz und die Konvergenz von Erwartungswerten. Aus der Verteilungskonvergenz von $X_n$ gegen $X$ folgt nicht notwendig die Konvergenz von $\mathbb{E}(X_n)$ gegen $\mathbb{E}(X)$. Das Lemma von Slutsky besagt, dass aus der Verteilungskonvergenz von $X_n$ gegen $X$ und der stochastischen Konvergenz von $Y_n$ gegen $a$ die Verteilungskonvergenz von $X_n+Y_n$ gegen $X+a $ folgt. Außerdem konvergiert das Produkt $X_nY_n$ in Verteilung gegen $aX$.
Keywords
Stochastik, Verteilungskolnvergenz, Lemma von Slutsky
Duration (hh:mm:ss)
00:18:35
Published on
02.11.2022
Subject area
License
Creative Commons Attribution – NonCommercial – ShareAlike 4.0 International
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