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Charakteristische Funktionen 1: Definition und Beispiele

Autor

Norbert Henze

Beteiligtes Institut

Institut für Stochastik (STOCH)

Genre

Lehrmaterialien

Beschreibung

Dieses Video wendet sich an Studierende der Mathematik. Es ist das erste einer Reihe von Videos über charakteristische Funktionen. In der Stochastik sind charakteristische Funktionen insbesondere zur Chrakterisierung von Verteilungen und zur Herleitung von Grenzwertsätzen wichtig. In neuerer Zeit besitzen sie (Stichwort: empirische charakteristische Funktion) auch immer größere Bedeutung für die Statistik. Da die charakteristische Funktion (der Verteilung) einer Zufallsvariablen über Erwartungswerte komplexwertiger Zufallsvariablen definiert ist, beginnt das Video mit einem kurzen Abriss über solche Zufallsvariablen. Danach wird die charakteristische Funktion eingeführt und anhand zweier Beispiele (Poisson-Verteilung und Standardnormalverteilung) illustriert.

Schlagwörter

Stochastik, charakteristische Funktion

Laufzeit (hh:mm:ss)

00:16:02

Publiziert am

02.11.2022

Fachgebiet

Mathematik

Lizenz

Creative Commons Namensnennung – Nicht kommerziell – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International

Auflösung 1280 x 720 Pixel
Seitenverhältnis 16:9
Audiobitrate 64520 bps
Audio Kanäle 1
Audio Codec aac
Audio Abtastrate 48000 Hz
Gesamtbitrate 199511 kbps
Container mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2
Dauer 961.814000 s
Dateiname DIVA-2022-398_mp4.mp4
Dateigröße 23.986.564 byte
Bildwiederholfrequenz 25
Videobitrate 128896 kbps
Video Codec h264

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