Charakteristische Funktionen 1: Definition und Beispiele
Author
Participating institute
Institut für Stochastik (STOCH)
Genre
Description
Dieses Video wendet sich an Studierende der Mathematik. Es ist das erste einer Reihe von Videos über charakteristische Funktionen. In der Stochastik sind charakteristische Funktionen insbesondere zur Chrakterisierung von Verteilungen und zur Herleitung von Grenzwertsätzen wichtig. In neuerer Zeit besitzen sie (Stichwort: empirische charakteristische Funktion) auch immer größere Bedeutung für die Statistik. Da die charakteristische Funktion (der Verteilung) einer Zufallsvariablen über Erwartungswerte komplexwertiger Zufallsvariablen definiert ist, beginnt das Video mit einem kurzen Abriss über solche Zufallsvariablen. Danach wird die charakteristische Funktion eingeführt und anhand zweier Beispiele (Poisson-Verteilung und Standardnormalverteilung) illustriert.
Keywords
Stochastik, charakteristische Funktion
Duration (hh:mm:ss)
00:16:02
Published on
02.11.2022
Subject area
License
Creative Commons Attribution – NonCommercial – ShareAlike 4.0 International
| Resolution | 1280 x 720 Pixel |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Audio bitrate | 64520 bps |
| Audio channels | 1 |
| Audio Codec | aac |
| Audio Sample Rate | 48000 Hz |
| Total Bitrate | 199511 bps |
| Container | mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 |
| Duration | 961.814000 s |
| Filename | DIVA-2022-398_mp4.mp4 |
| File Size | 23.986.564 byte |
| Frame Rate | 25 |
| Video Bitrate | 128896 bps |
| Video Codec | h264 |
Media URL
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