Erwartungswertvektor und Kovarianzmatrix

Autor

Norbert Henze

Beteiligtes Institut

Institut für Stochastik (STOCH)

Genre

Lehrmaterialien

Beschreibung

Erwartungswertvektor und Kovarianzmatrix sind zwei Grundbegriffe im Zusammenhang mit multivariaten Verteilungen. In diesem Video werden beide Begriffe vorgestellt und deren wichtigste Eigenschaften -- wie zum Beispiel das Verhalten unter affinen Abbildungen von Zufallsvektoren -- beleuchtet. Das Video setzt voraus, dass man die Begriffe Erwartungswert, Varianz und Kovarianz kennt und damit umgehen kann.

Schlagwörter

Stochastik, Zufallsvektor, Erwartungswertvektor, Kovarianzmatrix

Laufzeit (hh:mm:ss)

00:15:48

Publiziert am

02.10.2023

Fachgebiet

Mathematik

Lizenz

Creative Commons Namensnennung – Nicht kommerziell – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International