Erwartungswertvektor und Kovarianzmatrix

Author

Norbert Henze

Participating institute

Institut für Stochastik (STOCH)

Genre

Lehrmaterialien

Description

Erwartungswertvektor und Kovarianzmatrix sind zwei Grundbegriffe im Zusammenhang mit multivariaten Verteilungen. In diesem Video werden beide Begriffe vorgestellt und deren wichtigste Eigenschaften -- wie zum Beispiel das Verhalten unter affinen Abbildungen von Zufallsvektoren -- beleuchtet. Das Video setzt voraus, dass man die Begriffe Erwartungswert, Varianz und Kovarianz kennt und damit umgehen kann.

Keywords

Stochastik, Zufallsvektor, Erwartungswertvektor, Kovarianzmatrix

Duration (hh:mm:ss)

00:15:48

Published on

02.10.2023

Subject area

Mathematics

License

Creative Commons Attribution – NonCommercial – ShareAlike 4.0 International