07: Wahrscheinlichkeitstheorie, Vorlesung, SS 2016, am 18.05.2016
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Participating institute
Institut für Stochastik (STOCH)
Genre
Description
- 0:00:00 Starten
- 0:00:10 Englische Zusammenfassung der wichtigsten Definitionen und Resultate von Lektion 6
- 0:06:09 Kolmogorov-Kriterium
- 0:22:00 Starkes Gesetz großer Zahlen bei gleichmäßig beschränkten Varianzen
- 0:24:03 Beweis der Hinlänglichkeit der Existenz des Erwartungswertes für das starke GGZ
- 0:53:30 Anwendung: Monte-Carlo Integration
- 1:01:47 Konvergenzgeschwindigkeit beim starken Gesetz großer Zahlen
- 1:04:48 Das Gesetz vom iterierten Logarithmus (GIL)
- 1:06:32 Der Satz von Strassen (Verschärfung des GIL)
- 1:09:25 Charakteristische Funktionen (Einführung)
- 1:19:51 Charakteristische Funktion einer Zufallsvariablen
- 1:23:39 Beispiel (Poisson-Verteilung)
Duration (hh:mm:ss)
01:27:13
Series
Wahrscheinlichkeitstheorie, Vorlesung, SS 2016
Published on
23.05.2016
Subject area
License
| Resolution | 1280 x 720 Pixel |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Audio bitrate | 85009 bps |
| Audio channels | 2 |
| Audio Codec | aac |
| Audio Sample Rate | 48000 Hz |
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| Color Space | yuv420p |
| Container | mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 |
| Media Type | video/mp4 |
| Duration | 5233 s |
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| File Size | 4.096 byte |
| Frame Rate | 25 |
| Video Bitrate | 799899 bps |
| Video Codec | h264 |
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Wahrscheinlichkeitstheorie, Vorlesung, SS 2016
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