18: Wahrscheinlichkeitstheorie, Vorlesung, SS 2016, am 11.07.2016
Autor
Herausgeber
Beteiligtes Institut
Institut für Stochastik (STOCH)
Genre
Beschreibung
- 0:00:00 Starten
- 0:00:10 Englische Zusammenfassung wichtiger Begriffe und Resultate von Lektion 17
- 0:04:14 Diskussion (Filtration, Adaptiertheit, Stoppzeit)
- 0:10:19 Charakterisierung einer Stoppzeit
- 0:13:35 Summen, Maxima und Minima von Stoppzeiten sind Stoppzeiten
- 0:15:09 Beispiele für Stoppzeiten (Ersteintrittszeiten, konstante Stoppzeit)
- 0:21:24 Sigma-Algebra der tau-Vergangenheit
- 0:24:57 Satz (Messbarkeit einer gestoppten Zufallsvariablen)
- 0:30:10 Beispiel (Stoppen in einem Urnenmodell)
- 0:40:59 Submartingal, Supermartingal, Martingal
- 0:45:35 Interpretation (Submartingal, Supermartingal, Martingal)
- 0:49:00 Monotonie bzw, Konstanz der Folge (E(X_n)) bei Sub- bzw. Supermartingal und Martingal
- 0:51:43 Test eines Sub- bzw. Supermartingals auf ein Martingal
- 0:55:25 Beispiel: Partialsummen unabhängiger Zufallsvariablen
- 0:59:43 Beispiel: (Partial-)Produkte unabhängiger Zufallsvariablen
- 1:03:30 Das Doobsche Martingal
- 1:07:26 Prävisible (vorhersagbare) Folge
- 1:09:49 Beispiel
- 1:11:27 Ein vorhersagbares Martingal ist mit Wahrscheinlichkeit 1 konstant
- 1:13:35 Die Doob-Zerlegung
Laufzeit (hh:mm:ss)
01:26:23
Serie
Wahrscheinlichkeitstheorie, Vorlesung, SS 2016
Publiziert am
19.07.2016
Fachgebiet
Lizenz
| Auflösung | 1280 x 720 Pixel |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Audiobitrate | 110298 bps |
| Audio Kanäle | 2 |
| Audio Codec | aac |
| Audio Abtastrate | 48000 Hz |
| Gesamtbitrate | 916323 bps |
| Farbraum | yuv420p |
| Container | mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 |
| Medientyp | video/mp4 |
| Dauer | 5183 s |
| Dateiname | DIVA-2016-552_hd.mp4 |
| Dateigröße | 4.096 byte |
| Bildwiederholfrequenz | 25 |
| Videobitrate | 799931 bps |
| Video Codec | h264 |
Mediathek-URL
Embed-Code
Wahrscheinlichkeitstheorie, Vorlesung, SS 2016
Folgen 1-20
von 20
