Einführung in die Stochastik, WS 2015/2016, gehalten am 26.01.2016, 19

Autor

Norbert Henze

Beteiligtes Institut

Institut für Stochastik (STOCH)

Genre

Vorlesung

Beschreibung

19: Vorlesung |
0:00:00 Starten
0:00:10 Englische Zusammenfassung von Lektion 18
0:07:02 Definition (fast überall, P-fast sicher)
0:09:49 Nullmengenunempfindlichkeit des Integrals
0:10:34 Markov-Ungleichung
0:20:03 Satz von der monotonen Konvergenz (Beppo Levi)
0:21:50 Integrale über Teilmengen
0:23:05 Maße mit Dichten
0:29:09 Spezialfall 1: absolut stetige Verteilung
0:35:02 Gleichverteilung auf einer beschränkten Menge
0:38:33 Spezialfall 2: diskrete Verteilung
0:43:57 Integration bezüglich eines Maßes mit einer Dichte
0:49:10 Berechnung von Erwartungswerten (absolut stetiger und diskreter Fall)
0:52:36 Produkt-Maße
0:56:13 Satz von Tonelli
0:59:23 Satz von Fubini
1:01:45 Stochastische Unabhängigkeit und Produktmaße
1:06:39 Verteilungsfunktion einer Zufallsvariablen
1:13:25 Weitere Eigenschaften einer Verteilungsfunktion
1:15:10 Existenz- und Eindeutigkeitssatz
1:18:38 Diskrete Verteilungsfunktion
1:20:37 Absolut stetige Verteilungsfunktion

Laufzeit (hh:mm:ss)

01:27:02

Serie

Einführung in die Stochastik, Vorlesung, WS 2015/2016

Publiziert am

28.01.2016

Fachgebiet

Mathematik

Lizenz

KITopen-Lizenz