Einführung in die Stochastik, WS 2015/2016, gehalten am 02.02.2016, 21

Autor

Norbert Henze

Beteiligtes Institut

Institut für Stochastik (STOCH)

Genre

Vorlesung

Beschreibung

21: Vorlesung |
0:00:00 Starten
0:00:10 Englische Zusammenfassung von Lektion 20
0:07:00 Verteilung der Summe zweier Zufallsvariablen
0:11:31 Faltungsformel für Dichten
0:13:35 Faltung zweier Gleichverteilungen
0:17:15 Additionsgesetz für die Normalverteilung
0:20:48 Dichte von Differenz, Produkt und Quotient unabhängiger Zufallsvariablen
0:23:52 Erwartungswert einer Funktion eines Zufallsvektors
0:26:43 Momente, Kovarianz, Korrelation
0:31:16 Multiplikationsformel für den Erwartungswert
0:34:53 Momente der Normalverteilung
0:42:02 Gamma-Verteilung
0:45:09 Momente der und Additionsgesetz für die Gamma-Verteilung
0:51:54 Beta-Funktion
0:53:11 Beta-Verteilung
0:55:38 Momente der Beta-Verteilung
0:56:21 Erzeugung der Beta-Verteilung aus der Gamma-Verteilung
0:58:15 Chi-Quadrat-Verteilung
0:59:48 Erwartungswert und Varianz der Chi-Quadrat-Verteliung
1:01:37 Additionsgesetz für die Chi-Quadrat-Verteilung
1:03:49 Dichte der Chi-Qudarat-Verteilung
1:07:51 Quantile, Quantilfunktion
1:13:58 Symmetrische Verteilung
1:15:51 Erwartungswert = Median bei symmetrischen Verteilungen
1:20:34 Cauchy-Verteilung

Laufzeit (hh:mm:ss)

01:25:34

Serie

Einführung in die Stochastik, Vorlesung, WS 2015/2016

Publiziert am

08.02.2016

Fachgebiet

Mathematik

Lizenz

KITopen-Lizenz