Einführung in die Stochastik, WS 2015/2016, gehalten am 09.02.2016, 22

Autor

Norbert Henze

Beteiligtes Institut

Institut für Stochastik (STOCH)

Genre

Vorlesung

Beschreibung

22: Vorlesung |
0:00:00 Starten
0:00:10 Englische Zusammenfassung von Lektion 21
0:05:59 Lognormalverteilung
0:11:42 Quantiltransformation (""Inversionsmethode"")
0:14:58 Beispiel (Exponentialverteilung)
0:16:16 Wahrscheinlichkeitsintegraltransformation
0:21:06 Erwartungswertvektor und Kovarianzmatrix
0:27:23 Positive Definitheit und Semidefinitheit von Kovarianzmatrizen
0:31:41 Beispiel (Multinomialverteilung)
0:34:50 k-dimensionale Standard-Normalverteilung
0:40:19 Affine Transformation der k-dimensionalen Standard-Normalverteilung
0:46:38 Nichtausgeartete k-dimensionale Normalverteilung
0:48:16 Existenzsatz (nichtausgeartete k-dimensionale Normalverteilung)
0:50:28 Diskussion der Dichte
0:52:18 Erwartungsvektor und Kovarianzmatrix (nichtausg. k-dim. Normalverteilung)
0:59:16 Unabhängigkeit und Unkorreliertheit (nichtausg. k-dim. Normalverteilung)
1:03:22 Haupkomponentendarstellung
1:11:38 Der Spezialfall k=2

Laufzeit (hh:mm:ss)

01:19:06

Serie

Einführung in die Stochastik, Vorlesung, WS 2015/2016

Publiziert am

15.02.2016

Fachgebiet

Mathematik

Lizenz

KITopen-Lizenz