Einführung in die Stochastik, WS 2015/2016, gehalten am 03.12.2015, 11

Autor

Norbert Henze

Beteiligtes Institut

Institut für Stochastik (STOCH)

Genre

Vorlesung

Beschreibung

11: Vorlesung |
0:00:00 Starten
0:00:10 Herleitung des Gesetzes seltener Ereignisse
0:05:40 Gesetz seltener Ereignisse
0:07:23 Poisson-Verteilung (Definition)
0:08:15 Eigenschaften der Poisson-Verteilung
0:10:53 Das Rutherford-Geiger-Experiment
0:15:01 Bedingter Erwartungswert (Motivation anhand eines Stopp-Problems)
0:16:58 Bedingter Erwartungswert (Definition)
0:22:10 Bedingter Erwartungswert als Erwartungswert bzgl. einer bedingten Verteilung
0:26:20 Beispiel (erste Augenzahl bei gegebener Mindest-Augensumme)
0:29:35 Eigenschaften des bedingten Erwartungswertes
0:33:39 Beste Prognose im Sinne der mittleren quadratischen Abweichung
0:37:50 Bedingter Erwartungswert als beste Vorhersage
0:45:43 Bedingte Erwartung (Definition)
0:48:31 Beispiel (Vorhersage der maximalen Augenzahl aus Augenzahl des ersten Wurfes)
0:55:40 Formel vom totalen Erwartungswert
1:00:33 Iterierte Erwartungswertbildung
1:02:17 Warten auf den ersten Doppeltreffer
1:11:27 Zwischen Angst und Gier: Die Sechs verliert (optimales Stopp-Problem)

Laufzeit (hh:mm:ss)

01:15:52

Serie

Einführung in die Stochastik, Vorlesung, WS 2015/2016

Publiziert am

07.01.2016

Fachgebiet

Mathematik

Lizenz

KITopen-Lizenz